부산상공회의소

금융감독위원회는 11월 9일 현재 시행중인 시장리스크기준 자기자본비율 산출기준을 신BIS협약(’08.1월 시행예정)에서 정한 바에 따라 변경하고자 ‘은행업감독업무시행세칙’ 개정을 승인하였다.

- 현행 자기자본비율 산출시 트레이딩 포지션이 일정 규모 이하인 은행의 경우 해당 포지션을 신용리스크로 인식하고 있어 이를 시장리스크로 인식토록 하기 위하여, 시장리스크기준 자기자본비율 산출대상 은행을 현행 일별 트레이딩 포지션이 총자산의 10% 또는 1조원 이상에서 5% 또는 1천억원 이상으로 확대함.

- 현재 시장리스크 측정대상인 트레이딩 포지션은 단기매매차익 거래만이 해당되었으나, BIS에서 정한 트레이딩 포지션의 정의 및 기본요건을 충족하는 모든 포지션을 시장리스크 측정대상으로 분류하도록 변경함. 은행의 자의적인 트레이딩 포지션 분류 방지를 위하여 트레이딩 포지션의 정의 및 기본요건을 구체적으로 명시함.

- 현행 시장리스크 측정시 채권의 신용등급이 서로 다른 경우에도 동일한 위험가중치를 적용하였으나, 향후에는 신용등급의 우.불량 정도에 따라 채권 개별리스크에 대한 위험가중치를 현행 5단계에서 13단계로 구분토록 함